PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLFIX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLFIX с QAMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) and QAMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral A) are both Long-Short funds. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QLFIX charges 6.30%/yr vs 1.86%/yr for QAMNX.

Доходность

Сравнение доходности QLFIX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLFIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у QAMNX с доходностью 0.05%.

QLFIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.60%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.48%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAMNX

1 день
0.19%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.05%
6 месяцев
2.49%
1 год
3.27%
3 года*
11.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLFIX и QAMNX

2026 (YTD)2025
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.25%6.78%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		0.05%3.47%

Correlation

The correlation between QLFIX and QAMNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR LSE Fusion Fund Class I

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QSPRXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFRXQLFIX с QRPNXQLFIX с QMHNX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с SNOIXQAMNX с QMNNXQAMNX с SPY

Доходность на риск

QLFIX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLFIX
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLFIX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QLFIX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLFIXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.82

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QLFIX и QAMNX

Максимальная просадка QLFIX за все время составила -14.53%, что меньше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLFIX и QAMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLFIXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.53%

-17.97%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.98%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.15%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QLFIX и QAMNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLFIXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

6.61%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

13.86%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

13.86%

+1.93%

Сравнение комиссий QLFIX и QAMNX

QLFIX берет комиссию в 6.30%, что несколько больше комиссии QAMNX в 1.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLFIX и QAMNX

Дивидендная доходность QLFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QAMNX в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.53%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QLFIX and QAMNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLFIX и QAMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор