PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с WCMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QISIX с WCMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) and WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, QISIX returned 3.56%/yr vs 0.39%/yr for WCMSX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QISIX charges 1.22%/yr vs 1.25%/yr for WCMSX.

Доходность

Сравнение доходности QISIX и WCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у WCMSX с доходностью 10.97%.

QISIX

1 день
-1.76%
1 месяц
4.05%
С начала года
18.35%
6 месяцев
18.17%
1 год
23.40%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

WCMSX

1 день
-3.50%
1 месяц
-4.25%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.29%
1 год
9.01%
3 года*
14.73%
5 лет*
0.39%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QISIX и WCMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		18.35%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		10.97%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%31.17%

Correlation

The correlation between QISIX and WCMSX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.66

The correlation between QISIX and WCMSX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

WCM International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с EEOFXQISIX с SAISXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с USBNX
Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCQGXWCMSX с FNDFWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX

Доходность на риск

QISIX vs. WCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c WCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QISIXWCMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.59

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.94

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.13

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

2.78

+5.48

QISIX vs. WCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа WCMSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и WCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QISIX и WCMSX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки WCMSX в -51.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и WCMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QISIXWCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-51.60%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-9.81%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-19.37%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-51.60%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-10.24%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-15.74%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.97%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и WCMSX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) составляет 5.48%, в то время как у WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что QISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QISIXWCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

8.53%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.15%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

18.73%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

21.11%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

20.10%

-4.05%

Сравнение комиссий QISIX и WCMSX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии WCMSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и WCMSX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности WCMSX в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.60%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.73%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

QISIX and WCMSX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (8.53%) compared to QISIX (5.48%). In terms of maximum drawdown, QISIX dropped -41.11% vs WCMSX's -51.60%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QISIX и WCMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор