PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISIX с RYIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISIX с RYIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX).

QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. RYIPX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QISIX и RYIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISIX и RYIPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.49%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%
RYIPX
Royce International Premier Fund		-9.99%9.37%-7.37%7.68%-27.27%5.77%15.74%23.76%

Доходность по периодам

С начала года, QISIX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у RYIPX с доходностью -9.99%.

QISIX

1 день
-0.77%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-4.04%
1 год
11.49%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

RYIPX

1 день
-0.43%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-9.99%
6 месяцев
-13.08%
1 год
-1.35%
3 года*
-2.90%
5 лет*
-4.98%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Royce International Premier Fund

Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с IEGAXQISIX с SAISXQISIX с COIIXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOXQISIX с USBNX
Часто сравнивают с RYIPX:
RYIPX с SQLVRYIPX с HRIIXRYIPX с RYPNXRYIPX с RYDVXRYIPX с RYOTXRYIPX с RYVFXRYIPX с RIPIX

Сравнение комиссий QISIX и RYIPX

QISIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии RYIPX в 1.44%.

RYIPX
Royce International Premier Fund
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Доходность на риск

QISIX vs. RYIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RYIPX
Ранг доходности на риск RYIPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISIX c RYIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) и Royce International Premier Fund (RYIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISIXRYIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

-0.17

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.13

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.21

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.58

-0.56

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISIX vs. RYIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISIX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа RYIPX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISIX и RYIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISIXRYIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.17

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.33

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между QISIX и RYIPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISIX и RYIPX

Дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности RYIPX в 0.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.94%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYIPX
Royce International Premier Fund		0.88%0.79%4.10%2.18%3.18%4.51%0.00%0.20%0.00%0.71%2.40%2.61%

Просадки

Сравнение просадок QISIX и RYIPX

Максимальная просадка QISIX за все время составила -41.11%, примерно равная максимальной просадке RYIPX в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISIX и RYIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISIXRYIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-42.14%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-16.68%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

-42.14%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-34.81%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-12.18%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.17%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности QISIX и RYIPX

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Royce International Premier Fund (RYIPX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что QISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISIXRYIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.39%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.16%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.55%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.28%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

15.12%

+0.84%