PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QISGX с JSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QISGX с JSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX).

QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. JSJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности QISGX и JSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QISGX и JSJIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-10.84%
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		0.26%2.06%30.50%6.09%-36.93%23.89%40.32%16.30%-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, QISGX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у JSJIX с доходностью 0.26%.

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%

JSJIX

1 день
4.50%
1 месяц
-6.86%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-2.25%
1 год
15.10%
3 года*
10.79%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

John Hancock Funds Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с KAUFXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с CMCIX
Часто сравнивают с JSJIX:
JSJIX с CTSIXJSJIX с CMCIXJSJIX с DMCRXJSJIX с EMCAXJSJIX с ETEGXJSJIX с FECGXJSJIX с HRSMX

Сравнение комиссий QISGX и JSJIX

QISGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JSJIX в 1.03%.

JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

QISGX vs. JSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JSJIX
Ранг доходности на риск JSJIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSJIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSJIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSJIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QISGX c JSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) и John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QISGXJSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.64

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.04

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

4.10

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QISGX vs. JSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QISGX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа JSJIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QISGX и JSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QISGXJSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.64

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.25

+0.11

Корреляция

Корреляция между QISGX и JSJIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QISGX и JSJIX

Дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности JSJIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%
JSJIX
John Hancock Funds Small Cap Growth Fund		11.10%11.13%7.62%0.00%0.00%34.08%3.69%0.00%3.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QISGX и JSJIX

Максимальная просадка QISGX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JSJIX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QISGX и JSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QISGXJSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-46.12%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.51%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-46.12%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-16.48%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-18.32%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.89%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QISGX и JSJIX

Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) составляет 8.17%, в то время как у John Hancock Funds Small Cap Growth Fund (JSJIX) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что QISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QISGXJSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.63%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

17.86%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.70%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

24.15%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

25.30%

-0.65%