Сравнение QIDX с GRNJ
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRNJ.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и GRNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у GRNJ с доходностью 27.32%.
QIDX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и GRNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 7.55% | 2.05% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
Correlation
The correlation between QIDX and GRNJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. GRNJ — Ранг доходности на риск
QIDX
GRNJ
Сравнение QIDX c GRNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIDX | GRNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIDX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.44 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок QIDX и GRNJ
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки GRNJ в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и GRNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -17.32% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -4.10% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и GRNJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | GRNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 29.83% | -18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 29.83% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 29.83% | -15.24% |
Сравнение комиссий QIDX и GRNJ
QIDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNJ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и GRNJ
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and GRNJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Indexperts and Fundstrat. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.75% for GRNJ.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и GRNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор