Сравнение QHFRX с QMFRX
QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QHFRX charges 6.59%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QHFRX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QHFRX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у QMFRX с доходностью 11.42%.
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QHFRX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QHFRX and QMFRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QHFRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QHFRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.14 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок QHFRX и QMFRX
Максимальная просадка QHFRX за все время составила -13.76%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QHFRX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QHFRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.76% | -10.27% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.23% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.25% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QHFRX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QHFRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 14.26% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.26% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.26% | +2.09% |
Сравнение комиссий QHFRX и QMFRX
QHFRX берет комиссию в 6.59%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QHFRX и QMFRX
QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QHFRX and QMFRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QHFRX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор