Сравнение QFRD с TRFK
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFRD charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 47.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и TRFK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 45.90% |
Correlation
The correlation between QFRD and TRFK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. TRFK — Ранг доходности на риск
QFRD
TRFK
Сравнение QFRD c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и TRFK
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -29.06% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -11.73% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -6.04% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и TRFK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 29.33% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.29% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 29.29% | -8.74% |
Сравнение комиссий QFRD и TRFK
QFRD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и TRFK
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
QFRD and TRFK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QFRD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
QFRD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for TRFK.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.49% for QFRD and 0.60% for TRFK.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор