Сравнение QETH с IBIC
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - QETH is a Cryptocurrency fund actively managed by Invesco, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. QETH is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, QETH returned -35.24% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. QETH charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности QETH и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -46.74%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
QETH
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -46.74%
- 6 месяцев
- -46.14%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -46.74% | -11.44% | -5.03% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 2.66% |
Correlation
The correlation between QETH and IBIC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. IBIC — Ранг доходности на риск
QETH
IBIC
Сравнение QETH c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QETH | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.21 | -1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 16.49 | -17.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 57.80 | -58.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QETH и IBIC
Максимальная просадка QETH за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -0.90% | -66.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -0.27% | -67.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.36% | -0.17% | -67.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -0.10% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.63% | 0.08% | +40.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и IBIC
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 0.19% | +19.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 0.67% | +45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.13% | 0.90% | +68.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.39% | 1.56% | +70.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.39% | 1.56% | +70.83% |
Сравнение комиссий QETH и IBIC
QETH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и IBIC
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and IBIC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (19.78%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -67.51% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -35.24% for QETH. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -35.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for QETH.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for QETH.
QETH is categorized as Cryptocurrency, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор