Сравнение QDXH.TO с QCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO).
QDXH.TO и QCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDXH.TO и QCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDXH.TO и QCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | -1.14% | 22.00% | 13.25% | 14.25% | -2.55% | 20.52% | -0.42% | 20.43% | -12.11% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 4.40% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 5.84% | 24.53% | -10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QDXH.TO показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у QCN.TO с доходностью 4.40%.
QDXH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
QCN.TO
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 15.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDXH.TO и QCN.TO
Доходность на риск
QDXH.TO vs. QCN.TO — Ранг доходности на риск
QDXH.TO
QCN.TO
Сравнение QDXH.TO c QCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) и Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDXH.TO | QCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.27 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.88 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.30 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 14.55 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDXH.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.27 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.78 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QDXH.TO и QCN.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDXH.TO и QCN.TO
Дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QCN.TO в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDXH.TO Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) | 2.82% | 2.41% | 2.64% | 2.76% | 2.92% | 2.28% | 1.96% | 2.65% | 3.13% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 2.08% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.02% | 3.07% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок QDXH.TO и QCN.TO
Максимальная просадка QDXH.TO за все время составила -31.75%, что меньше максимальной просадки QCN.TO в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDXH.TO и QCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDXH.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -36.90% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -10.71% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -16.30% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -4.48% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -3.70% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.43% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDXH.TO и QCN.TO
Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) составляет 5.37%, в то время как у Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что QDXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDXH.TO | QCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.92% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 11.09% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.40% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.19% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.83% | -0.60% |