PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDX.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDX.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDX.TO returned 11.50%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDX.TO charges 0.17%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности QDX.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDX.TO показывает доходность 11.04%, а FLUR.NEO немного ниже – 10.78%.

QDX.TO

1 день
0.80%
1 месяц
4.74%
С начала года
11.04%
6 месяцев
11.30%
1 год
24.17%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDX.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.04%25.29%12.93%13.66%-8.61%11.24%5.06%13.08%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%12.42%12.87%-9.30%14.74%9.77%14.40%

Correlation

The correlation between QDX.TO and FLUR.NEO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2019 г.

0.57

Over the past year, QDX.TO and FLUR.NEO have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie International Equity Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с TILV.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с XSEA.TOFLUR.NEO с FLVI.NEO

Доходность на риск

QDX.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDX.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDX.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.62

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.24

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.13

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

8.26

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDX.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDX.TO на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUR.NEO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDX.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDX.TOFLUR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDX.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка QDX.TO за все время составила -28.08%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDX.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDX.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.08%

-30.20%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.21%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-14.64%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

-26.55%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.83%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDX.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) составляет 4.67%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что QDX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDX.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.56%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.28%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

14.75%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

15.01%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

16.95%

-1.47%

Сравнение комиссий QDX.TO и FLUR.NEO

QDX.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FLUR.NEO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDX.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность QDX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FLUR.NEO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%0.00%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.61%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%

Часто задаваемые вопросы

QDX.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.27% for FLUR.NEO.

QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: Mackenzie and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for QDX.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDX.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор