PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с VUSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 3.26%/yr for VUSC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 1.87%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%2.68%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%5.78%2.05%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and VUSC.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

0.93

The correlation between QDVY.DE and VUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L

Доходность на риск

QDVY.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DEVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.35

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.53

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.56

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.30

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DEVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.35

-0.09

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и VUSC.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DEVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-11.44%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.36%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-10.76%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-11.44%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.70%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.51%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.46%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и VUSC.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DEVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.04%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.65%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.48%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.03%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

6.66%

+1.05%

Сравнение комиссий QDVY.DE и VUSC.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и VUSC.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVY.DE and VUSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for QDVY.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор