Сравнение QDVY.DE с JRUE.DE
QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and JRUE.DE (JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Corporate Bonds funds. QDVY.DE is passively managed, while JRUE.DE is actively managed. Over the past 3 years, QDVY.DE returned 4.93%/yr vs 2.76%/yr for JRUE.DE. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for JRUE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVY.DE и JRUE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVY.DE показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у JRUE.DE с доходностью -0.90%.
QDVY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
JRUE.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVY.DE и JRUE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5.04% | -6.57% | 12.71% | 2.90% | 7.46% | 2.35% |
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | -0.90% | 5.79% | 0.31% | 5.74% | -17.61% | -1.64% |
Correlation
The correlation between QDVY.DE and JRUE.DE is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVY.DE vs. JRUE.DE — Ранг доходности на риск
QDVY.DE
JRUE.DE
Сравнение QDVY.DE c JRUE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVY.DE | JRUE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.82 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 2.07 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVY.DE и JRUE.DE
Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки JRUE.DE в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и JRUE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVY.DE | JRUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -23.48% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -3.14% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -6.63% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -9.88% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -13.51% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVY.DE и JRUE.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc (JRUE.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVY.DE | JRUE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.13% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 3.27% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 4.47% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 7.80% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 7.80% | +1.21% |
Сравнение комиссий QDVY.DE и JRUE.DE
QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии JRUE.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVY.DE и JRUE.DE
Дивидендная доходность QDVY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как JRUE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRUE.DE JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVY.DE iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.61% | 5.18% | 5.89% | 5.61% | 1.50% | 0.57% | 1.75% | 2.94% | 2.20% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDVY.DE and JRUE.DE have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUE.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUE.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for QDVY.DE.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.04% for JRUE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и JRUE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор