PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с CBU0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с CBU0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Corporate Bonds funds from iShares - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVY.DE returned -0.58%/yr vs 3.94%/yr for CBU0.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CBU0.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и CBU0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -0.89%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и CBU0.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%3.00%
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and CBU0.DE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.22

The correlation between QDVY.DE and CBU0.DE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DECBU0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.48

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.72

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.58

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.62

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. CBU0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CBU0.DE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и CBU0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DECBU0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.48

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и CBU0.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и CBU0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DECBU0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-6.02%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-4.20%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-4.20%

-10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-2.03%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-1.65%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.52%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и CBU0.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DECBU0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.00%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

4.39%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.11%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

5.81%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

5.81%

+1.90%

Сравнение комиссий QDVY.DE и CBU0.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и CBU0.DE

Ни QDVY.DE, ни CBU0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%

Часто задаваемые вопросы

QDVY.DE and CBU0.DE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.25% for CBU0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и CBU0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор