Сравнение QDVX.DE с PRAE.DE
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.18% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and PRAE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between QDVX.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
PRAE.DE
Сравнение QDVX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.75 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 6.64 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.29 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -32.86% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -9.54% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -16.94% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -19.60% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.63% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.27% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) составляет 3.58%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.39% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.66% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.97% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 14.42% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 17.22% | -1.87% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и PRAE.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор