PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с WTEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с WTEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE).

QDVW.DE и WTEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. WTEM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и WTEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и WTEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.37%3.47%15.77%14.05%-9.25%30.16%5.77%37.07%-5.66%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у WTEM.DE с доходностью -2.37%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

WTEM.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.20%
3 года*
8.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с WTEM.DE:
WTEM.DE с VYMWTEM.DE с FLXX.DEWTEM.DE с LGQI.DEWTEM.DE с WTEE.DEWTEM.DE с ZPRG.DEWTEM.DE с EUDF.DEWTEM.DE с PCOM.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и WTEM.DE

И QDVW.DE, и WTEM.DE имеют комиссию равную 0.38%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

QDVW.DE vs. WTEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
WTEM.DE
Ранг доходности на риск WTEM.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEM.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEM.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEM.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c WTEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEWTEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.29

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.48

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.59

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

2.17

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. WTEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа WTEM.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и WTEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEWTEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.09

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и WTEM.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и WTEM.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как WTEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
WTEM.DE
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и WTEM.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке WTEM.DE в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и WTEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEWTEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-30.76%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.79%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-19.62%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.41%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.79%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.15%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и WTEM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (WTEM.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEWTEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.55%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.07%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

14.52%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.34%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

14.44%

-0.67%