PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

QDVW.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.31%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

QDVW.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.35%
1 год
13.78%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и SXR8.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.61

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.37

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

8.02

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.61

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и SXR8.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.78%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.40%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-23.32%

+4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-5.01%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.22%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.10%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и SXR8.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.62%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.61%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.16%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

15.18%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

16.14%

-2.38%