PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с LGQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с LGQI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE).

QDVW.DE и LGQI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и LGQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и LGQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.31%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		10.35%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.29%-6.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у LGQI.DE с доходностью 10.35%.

QDVW.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.35%
1 год
13.78%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

LGQI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.35%
6 месяцев
12.72%
1 год
14.26%
3 года*
12.33%
5 лет*
10.18%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с ZPRG.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с AUM5.DELGQI.DE с LYBK.DE

Сравнение комиссий QDVW.DE и LGQI.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LGQI.DE в 0.45%.

LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

QDVW.DE vs. LGQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c LGQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DELGQI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.22

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.35

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

5.71

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. LGQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGQI.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и LGQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DELGQI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.98

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.04

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и LGQI.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и LGQI.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности LGQI.DE в 3.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%0.00%0.00%
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.08%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и LGQI.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки LGQI.DE в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и LGQI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DELGQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.28%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.30%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-13.08%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.78%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.68%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.56%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и LGQI.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DELGQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.72%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.72%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

11.95%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

10.79%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

12.76%

+1.00%