PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LGQI.DE с ZPRG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LGQI.DE с ZPRG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE).

LGQI.DE и ZPRG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LGQI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность SG Global Quality Income Index. Фонд был запущен 8 авг. 2014 г.. ZPRG.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LGQI.DE и ZPRG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LGQI.DE и ZPRG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		9.35%9.73%15.24%5.20%1.74%20.03%-11.62%20.29%-6.25%2.10%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.09%5.03%13.19%3.49%-1.17%25.19%-17.51%23.62%-5.27%4.22%

Доходность по периодам

С начала года, LGQI.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции LGQI.DE превзошли акции ZPRG.DE по среднегодовой доходности: 6.97% против 6.27% соответственно.

LGQI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-2.65%
С начала года
9.35%
6 месяцев
11.29%
1 год
11.91%
3 года*
12.11%
5 лет*
9.98%
10 лет*
6.97%

ZPRG.DE

1 день
0.46%
1 месяц
-2.99%
С начала года
4.09%
6 месяцев
7.58%
1 год
8.41%
3 года*
9.92%
5 лет*
6.73%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Часто сравнивают с LGQI.DE:
LGQI.DE с TDIV.ASLGQI.DE с FLXX.DELGQI.DE с WTEM.DELGQI.DE с QDVW.DELGQI.DE с LYPG.DELGQI.DE с AUM5.DELGQI.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с ZPRG.DE:
ZPRG.DE с TDGB.LZPRG.DE с SPYZPRG.DE с SPY5.DEZPRG.DE с SPYW.DEZPRG.DE с LYYA.DEZPRG.DE с TDIV.ASZPRG.DE с FLXX.DE

Сравнение комиссий LGQI.DE и ZPRG.DE

И LGQI.DE, и ZPRG.DE имеют комиссию равную 0.45%.

LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

LGQI.DE vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LGQI.DE
Ранг доходности на риск LGQI.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGQI.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGQI.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGQI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGQI.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZPRG.DE
Ранг доходности на риск ZPRG.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRG.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRG.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRG.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRG.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGQI.DE c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LGQI.DEZPRG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.67

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.96

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

4.46

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LGQI.DE vs. ZPRG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGQI.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа ZPRG.DE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGQI.DE и ZPRG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LGQI.DEZPRG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.67

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.54

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между LGQI.DE и ZPRG.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGQI.DE и ZPRG.DE

Дивидендная доходность LGQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности ZPRG.DE в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGQI.DE
Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist		3.11%3.40%4.18%4.56%5.04%3.60%4.16%4.52%4.72%4.16%4.06%4.37%
ZPRG.DE
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS		4.02%4.25%3.73%4.22%4.49%3.57%3.98%3.44%3.95%3.36%3.62%3.80%

Просадки

Сравнение просадок LGQI.DE и ZPRG.DE

Максимальная просадка LGQI.DE за все время составила -33.28%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGQI.DE и ZPRG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LGQI.DEZPRG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.28%

-42.08%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.88%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

-18.50%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.28%

-42.08%

+8.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-3.61%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-6.69%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.04%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LGQI.DE и ZPRG.DE

Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist (LGQI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LGQI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LGQI.DEZPRG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.92%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.77%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.49%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

12.42%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

15.00%

-2.24%