PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

QDVW.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.27%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.

QDVW.DE

1 день
1.68%
1 месяц
-2.73%
С начала года
2.27%
6 месяцев
7.90%
1 год
13.22%
3 года*
12.68%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий QDVW.DE и IUSQ.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

QDVW.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEIUSQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.49

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

10.55

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IUSQ.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и IUSQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

0.00

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и IUSQ.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и IUSQ.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-33.60%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.59%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.25%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-13.59%

+10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.23%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и IUSQ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 4.16%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

23.01%

-18.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

23.73%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

27.62%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.14%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.77%

16.64%

-2.87%