PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с FGEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVW.DE с FGEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FGEQ.DE is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVW.DE returned 12.76%/yr vs 11.69%/yr for FGEQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVW.DE charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и FGEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у FGEQ.DE с доходностью 10.59%.

QDVW.DE

1 день
0.01%
1 месяц
5.59%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.74%
1 год
28.64%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

FGEQ.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
23.46%
3 года*
14.55%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и FGEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		15.14%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		10.59%7.21%17.89%14.06%-6.11%32.67%-0.32%31.45%-3.70%5.97%

Correlation

The correlation between QDVW.DE and FGEQ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.91

The correlation between QDVW.DE and FGEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с FLXX.DEQDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с SXRU.DE
Часто сравнивают с FGEQ.DE:
FGEQ.DE с VDIV.DEFGEQ.DE с VHYL.ASFGEQ.DE с FEUR.DEFGEQ.DE с SPY5.DEFGEQ.DE с JEPG.LFGEQ.DE с MXWS.LFGEQ.DE с FEUI.DE

Доходность на риск

QDVW.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGEQ.DE
Ранг доходности на риск FGEQ.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEQ.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEFGEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.31

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

4.06

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

16.40

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. FGEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEQ.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и FGEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEFGEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и FGEQ.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и FGEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVW.DEFGEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-34.40%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-5.80%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-19.87%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-19.87%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.12%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.85%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и FGEQ.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVW.DEFGEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.37%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

10.19%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.04%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

14.76%

-1.03%

Сравнение комиссий QDVW.DE и FGEQ.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и FGEQ.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FGEQ.DE в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FGEQ.DE
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc		1.80%1.90%2.24%2.77%2.81%2.13%2.29%2.11%2.41%1.51%
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.15%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%

Часто задаваемые вопросы

QDVW.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVW.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVW.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for FGEQ.DE.

QDVW.DE is categorized as Global Equity Income, while FGEQ.DE is Global Equities. QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for QDVW.DE and 0.40% for FGEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVW.DE и FGEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор