PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVS.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVS.DE returned 5.01%/yr vs 8.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QDVS.DE charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.

QDVS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.53%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.96%
1 год
35.67%
3 года*
14.20%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		17.24%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%20.83%

Correlation

The correlation between QDVS.DE and AE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.92

The correlation between QDVS.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с LEER.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с AW12.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с WTED.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с 18MK.DEAE5A.DE с H41E.DE

Доходность на риск

QDVS.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.79

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.72

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.80

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

17.35

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.79

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVS.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-36.16%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.34%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-19.22%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-23.47%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.56%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.72%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и AE5A.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) составляет 6.00%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVS.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.32%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

14.97%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

17.82%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.23%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

19.05%

-0.37%

Сравнение комиссий QDVS.DE и AE5A.DE

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и AE5A.DE

QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDVS.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for QDVS.DE.

QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for QDVS.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVS.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор