PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AE5A.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AE5A.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, AE5A.DE returned 8.49%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AE5A.DE charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности AE5A.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AE5A.DE показывает доходность 27.41%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AE5A.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-2.20%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%13.07%-2.40%20.39%-2.61%

Correlation

The correlation between AE5A.DE and 5MVL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between AE5A.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с 18MK.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с H41E.DEAE5A.DE с WTEI.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

AE5A.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AE5A.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AE5A.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
4.31

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
5.17

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

8.86

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

28.83

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AE5A.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AE5A.DE на текущий момент составляет 2.79, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AE5A.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AE5A.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

4.31

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.83

-0.41

Просадки

Сравнение просадок AE5A.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка AE5A.DE за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AE5A.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AE5A.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-32.25%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.30%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.22%

-19.15%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-20.60%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-3.88%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.27%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.87%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AE5A.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) составляет 7.32%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что AE5A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AE5A.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.71%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

15.83%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.13%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.78%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

18.84%

+0.21%

Сравнение комиссий AE5A.DE и 5MVL.DE

AE5A.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AE5A.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AE5A.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AE5A.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AE5A.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор