PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с XZMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с XZMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and XZMU.DE (Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while XZMU.DE tracks the MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 14.63%/yr for XZMU.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XZMU.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и XZMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у XZMU.DE с доходностью 8.21%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

XZMU.DE

1 день
0.69%
1 месяц
3.83%
С начала года
8.21%
6 месяцев
8.42%
1 год
23.33%
3 года*
18.71%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и XZMU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%13.50%35.53%-4.80%
XZMU.DE
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C		8.21%5.12%32.57%26.56%-17.86%45.90%9.13%36.81%-5.06%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and XZMU.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between QDVR.DE and XZMU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с XZMU.DE:
XZMU.DE с 5ESG.DEXZMU.DE с IQSA.DEXZMU.DE с XZMD.LXZMU.DE с XZMD.DEXZMU.DE с XD9U.DEXZMU.DE с SPPY.DEXZMU.DE с XD9D.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. XZMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XZMU.DE
Ранг доходности на риск XZMU.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMU.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMU.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DEXZMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.84

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.52

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.16

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

7.62

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. XZMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XZMU.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и XZMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DEXZMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и XZMU.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, примерно равная максимальной просадке XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и XZMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DEXZMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-33.82%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-10.82%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.76%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.76%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.40%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.07%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и XZMU.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DEXZMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.08%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.87%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.73%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.23%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.89%

-1.55%

Сравнение комиссий QDVR.DE и XZMU.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и XZMU.DE

Ни QDVR.DE, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and XZMU.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZMU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZMU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while XZMU.DE tracks MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.15% for XZMU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и XZMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор