Сравнение QDVP.DE с ELFE.DE
QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) and ELFE.DE (Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF ) are both exchange-traded funds - QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while ELFE.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVP.DE returned 1.05%/yr vs 0.02%/yr for ELFE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDVP.DE charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for ELFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVP.DE и ELFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVP.DE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 0.55%.
QDVP.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 1.34%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 0.86%
ELFE.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- -0.01%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVP.DE и ELFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 1.51% | -3.56% | 7.02% | 0.27% | -6.06% | 6.72% | -5.61% | -1.56% |
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 0.55% | -3.68% | 5.37% | 0.04% | -9.38% | 5.11% | -0.09% | -4.86% |
Correlation
The correlation between QDVP.DE and ELFE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between QDVP.DE and ELFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVP.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск
QDVP.DE
ELFE.DE
Сравнение QDVP.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVP.DE | ELFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.42 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.04 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVP.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.31 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.00 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.13 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок QDVP.DE и ELFE.DE
Максимальная просадка QDVP.DE за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVP.DE и ELFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVP.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.57% | -20.67% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -4.53% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.15% | -10.45% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.91% | -15.39% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -15.66% | +8.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -12.73% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.81% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVP.DE и ELFE.DE
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) составляет 0.92%, в то время как у Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что QDVP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVP.DE | ELFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.17% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.07% | 4.19% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.62% | 6.08% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 9.00% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 8.73% | -1.17% |
Сравнение комиссий QDVP.DE и ELFE.DE
QDVP.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVP.DE и ELFE.DE
Дивидендная доходность QDVP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности ELFE.DE в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFE.DE Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF | 4.36% | 3.84% | 2.83% | 2.04% | 1.74% | 2.27% | 1.81% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVP.DE iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 3.58% | 3.63% | 3.51% | 3.27% | 2.45% | 2.19% | 2.69% | 2.99% | 3.03% | 3.04% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
QDVP.DE and ELFE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELFE.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELFE.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.
QDVP.DE is categorized as Mortgage Backed Securities, while ELFE.DE is Government Bonds. QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index, while ELFE.DE tracks Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.28% for QDVP.DE and 0.07% for ELFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVP.DE и ELFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор