Сравнение QDVK.DE с IUCM.L
QDVK.DE (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)) and IUCM.L (iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - QDVK.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary, while IUCM.L is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVK.DE returned 9.12%/yr vs 12.43%/yr for IUCM.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVK.DE и IUCM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVK.DE торгуется в EUR, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVK.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IUCM.L с доходностью 2.76%.
QDVK.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.66%
IUCM.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVK.DE и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -0.11% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | -14.36% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | 2.77% | 11.47% | 48.15% | 51.08% | -36.86% | 31.51% | 12.53% | 33.79% | -9.35% |
Correlation
The correlation between QDVK.DE and IUCM.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between QDVK.DE and IUCM.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVK.DE vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
QDVK.DE
IUCM.L
Сравнение QDVK.DE c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVK.DE | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.36 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 8.02 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVK.DE | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.29 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.72 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок QDVK.DE и IUCM.L
Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и IUCM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVK.DE | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -39.44% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -7.96% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -22.64% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -39.44% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -3.86% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -8.60% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.34% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVK.DE и IUCM.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVK.DE | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.23% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 10.33% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 14.51% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 19.84% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.49% | +0.13% |
Сравнение комиссий QDVK.DE и IUCM.L
И QDVK.DE, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVK.DE и IUCM.L
Ни QDVK.DE, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVK.DE and IUCM.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVK.DE and IUCM.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
QDVK.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IUCM.L is Communications Equities. QDVK.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary, while IUCM.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD.
Подберите оптимальное распределение для QDVK.DE и IUCM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор