Сравнение QDVK.DE с ICDU.L
QDVK.DE (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc)) and ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVK.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary, while ICDU.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVK.DE returned 12.66%/yr vs 12.71%/yr for ICDU.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QDVK.DE и ICDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVK.DE торгуется в EUR, в то время как ICDU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICDU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVK.DE показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у ICDU.L с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVK.DE имеют среднегодовую доходность 12.66%, а акции ICDU.L немного впереди с 12.71%.
QDVK.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.66%
ICDU.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.33%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам QDVK.DE и ICDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | -0.11% | -5.11% | 38.60% | 38.90% | -33.82% | 35.49% | 20.84% | 31.88% | 3.58% | 7.42% |
ICDU.L iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.39% | -5.95% | 39.47% | 38.60% | -33.29% | 34.17% | 21.95% | 30.64% | 4.26% | 7.02% |
Correlation
The correlation between QDVK.DE and ICDU.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.94 |
The correlation between QDVK.DE and ICDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVK.DE vs. ICDU.L — Ранг доходности на риск
QDVK.DE
ICDU.L
Сравнение QDVK.DE c ICDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) и iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVK.DE | ICDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.06 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVK.DE | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок QDVK.DE и ICDU.L
Максимальная просадка QDVK.DE за все время составила -37.28%, примерно равная максимальной просадке ICDU.L в -37.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVK.DE и ICDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVK.DE | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -37.21% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -13.83% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -29.86% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.28% | -37.21% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.28% | -37.21% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -9.82% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -9.21% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.03% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVK.DE и ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) (QDVK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что QDVK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVK.DE | ICDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.99% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.83% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.90% | 17.26% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 21.67% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 20.70% | -0.08% |
Сравнение комиссий QDVK.DE и ICDU.L
И QDVK.DE, и ICDU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVK.DE и ICDU.L
Ни QDVK.DE, ни ICDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, QDVK.DE and ICDU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVK.DE and ICDU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
QDVK.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ICDU.L is Consumer Discretionary Equities. QDVK.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary, while ICDU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index.
Подберите оптимальное распределение для QDVK.DE и ICDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор