Сравнение QDVH.DE с VUAG.L
QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVH.DE returned 8.98%/yr vs 14.66%/yr for VUAG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.98%.
QDVH.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.95%
VUAG.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -4.21% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 15.55% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.98% | 3.66% | 33.48% | 22.18% | -13.57% | 39.49% | 9.91% | -10.68% |
Correlation
The correlation between QDVH.DE and VUAG.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г. | 0.66 |
The correlation between QDVH.DE and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
VUAG.L
Сравнение QDVH.DE c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVH.DE | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 3.52 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 12.84 | -12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVH.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 2.21 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и VUAG.L
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVH.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -35.04% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.11% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -22.34% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -22.34% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.90% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.31% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.95% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и VUAG.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.18% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 7.46% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 11.33% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 15.10% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.77% | +2.13% |
Сравнение комиссий QDVH.DE и VUAG.L
QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и VUAG.L
Ни QDVH.DE, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
QDVH.DE and VUAG.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QDVH.DE.
QDVH.DE is categorized as Financials Equities, while VUAG.L is S&P 500. QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор