PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVF.DE returned 13.74%/yr vs 16.13%/yr for WDEE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVF.DE показывает доходность 32.71%, а WDEE.DE немного выше – 33.31%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-1.94%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and WDEE.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between QDVF.DE and WDEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DEWDEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.75

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.29

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.94

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

9.51

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.69

-0.41

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и WDEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-23.77%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-12.42%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-23.77%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-4.37%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-7.19%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

3.85%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и WDEE.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеют волатильность 7.70% и 7.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

7.54%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

17.53%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

20.89%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

19.94%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

19.94%

+8.74%

Сравнение комиссий QDVF.DE и WDEE.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WDEE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и WDEE.DE

Ни QDVF.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QDVF.DE and WDEE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.DE.

QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.18% for WDEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и WDEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор