PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVF.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVF.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy, while SPPE.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVF.DE returned 21.44%/yr vs 11.18%/yr for SPPE.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVF.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно выше, чем у SPPE.DE с доходностью 9.05%.

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%

SPPE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.18%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.47%
1 год
24.51%
3 года*
19.65%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVF.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%9.20%-3.70%72.13%67.92%-40.24%13.02%-13.10%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		9.05%15.34%23.21%23.17%-21.69%28.48%15.08%29.99%-10.40%

Correlation

The correlation between QDVF.DE and SPPE.DE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2018 г.

0.29

The correlation between QDVF.DE and SPPE.DE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

QDVF.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVF.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVF.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.12

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.09

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.87

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

12.22

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVF.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVF.DE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPE.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVF.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVF.DESPPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.80

-0.52

Просадки

Сравнение просадок QDVF.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVF.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-34.07%

-31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-8.64%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.13%

-18.41%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-26.07%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-0.59%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-6.19%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

2.03%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVF.DE и SPPE.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что QDVF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVF.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

3.07%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

8.56%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

11.69%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

16.00%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

18.64%

+10.04%

Сравнение комиссий QDVF.DE и SPPE.DE

QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVF.DE и SPPE.DE

Ни QDVF.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVF.DE and SPPE.DE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

QDVF.DE is categorized as Energy Equities, while SPPE.DE is S&P 500. QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор