Сравнение QDVF.DE с LYM9.DE
QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - QDVF.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVF.DE returned 8.97%/yr vs 11.14%/yr for LYM9.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. QDVF.DE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVF.DE и LYM9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVF.DE показывает доходность 32.71%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции QDVF.DE уступали акциям LYM9.DE по среднегодовой доходности: 8.97% против 11.14% соответственно.
QDVF.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 8.97%
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам QDVF.DE и LYM9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 32.71% | -2.67% | 9.20% | -3.70% | 72.13% | 67.92% | -40.24% | 13.02% | -14.92% | -13.30% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
Correlation
The correlation between QDVF.DE and LYM9.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between QDVF.DE and LYM9.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVF.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск
QDVF.DE
LYM9.DE
Сравнение QDVF.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVF.DE | LYM9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 9.45 | -6.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 31.90 | -23.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVF.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.65 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.16 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок QDVF.DE и LYM9.DE
Максимальная просадка QDVF.DE за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVF.DE и LYM9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVF.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -72.01% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -7.81% | -9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.13% | -41.61% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -55.00% | +27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.81% | -55.00% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -2.77% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -42.85% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.32% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVF.DE и LYM9.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) имеют волатильность 7.70% и 7.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVF.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.97% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 15.84% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.05% | 20.25% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 22.20% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.68% | 21.82% | +6.86% |
Сравнение комиссий QDVF.DE и LYM9.DE
QDVF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVF.DE и LYM9.DE
QDVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVF.DE and LYM9.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVF.DE and 0.60% for LYM9.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVF.DE и LYM9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор