Сравнение QDVE.DE с UST
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while UST is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 25.61%/yr vs -2.56%/yr for UST. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UST.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и UST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как UST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 25.61% против -2.56% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 25.61%
UST
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 18.83% | 10.01% | 46.09% | 54.17% | -25.82% | 46.74% | 29.67% | 53.89% | 3.09% | 20.90% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.16% | -2.83% | -0.00% | -2.85% | -25.86% | -0.92% | 9.04% | 15.91% | 3.56% | -9.48% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and UST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. UST — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
UST
Сравнение QDVE.DE c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVE.DE | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.35 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.86 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и UST
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки UST в -45.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -45.84% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -7.55% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -14.09% | -15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -38.50% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.84% | +14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -41.12% | +33.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -17.74% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.09% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и UST
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 2.36% | +5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 6.79% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 8.89% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 15.22% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 13.59% | +8.16% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и UST
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UST в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и UST
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.48% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and UST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UST.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while UST is Leveraged Bonds. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.95% for UST.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор