Сравнение QDVE.DE с 5MVW.DE
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVE.DE returned 25.33%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и 5MVW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.25%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
5MVW.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и 5MVW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 12.70% |
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 32.79% | 2.17% | 7.57% | 0.01% | 54.20% | 52.29% | -36.78% | 4.54% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and 5MVW.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.20 |
The correlation between QDVE.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
5MVW.DE
Сравнение QDVE.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | 5MVW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.97 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 9.81 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | 5MVW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и 5MVW.DE
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и 5MVW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | 5MVW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -56.87% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -15.05% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -23.76% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -23.76% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -7.49% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -13.53% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 4.56% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и 5MVW.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | 5MVW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 6.76% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 18.33% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 21.33% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 23.99% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 29.20% | -7.47% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и 5MVW.DE
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 5MVW.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и 5MVW.DE
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for 5MVW.DE.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while 5MVW.DE is Energy Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.18% for 5MVW.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и 5MVW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор