PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDVD.DE с CBUM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVD.DE с CBUM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) and CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, QDVD.DE returned 16.90%/yr vs 16.58%/yr for CBUM.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVD.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for CBUM.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVD.DE и CBUM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVD.DE показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у CBUM.DE с доходностью 6.79%.

QDVD.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
13.02%
С начала года
16.77%
1 год
25.86%
3 года*
16.90%
5 лет*
12.60%
10 лет*
10.64%

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVD.DE и CBUM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		16.77%4.15%21.92%10.55%-6.54%
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%

Correlation

The correlation between QDVD.DE and CBUM.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.70

The correlation between QDVD.DE and CBUM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с SPYQDVD.DE с GLD
Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE

Доходность на риск

QDVD.DE vs. CBUM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVD.DE c CBUM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVD.DECBUM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.57

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.39

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.10

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.72

8.78

+9.93

QDVD.DE vs. CBUM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVD.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа CBUM.DE равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVD.DE и CBUM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVD.DE и CBUM.DE

Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки CBUM.DE в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и CBUM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVD.DECBUM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-19.25%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-8.99%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-19.25%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-2.37%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.56%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.16%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVD.DE и CBUM.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 2.63%, в то время как у iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVD.DECBUM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.99%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.37%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

12.09%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.98%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

14.98%

-0.19%

Сравнение комиссий QDVD.DE и CBUM.DE

QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CBUM.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVD.DE и CBUM.DE

Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.48%1.72%1.88%2.04%2.34%1.99%2.72%2.37%2.43%2.28%2.19%2.44%

Часто задаваемые вопросы

QDVD.DE and CBUM.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

QDVD.DE is categorized as ESG, while CBUM.DE is S&P 500. QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.35% for QDVD.DE and 0.10% for CBUM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVD.DE и CBUM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор