PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVBX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVBX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

QDVBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDVBX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVBX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.00%7.64%1.62%6.37%-14.31%0.41%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.09%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с APBDXQDVBX с FMBPXQDVBX с ABNDXQDVBX с BFFAXQDVBX с MBOAXQDVBX с TRLVX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий QDVBX и FEDUX

QDVBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

QDVBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVBXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.52

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.41

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.62

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

9.52

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVBX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVBX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVBX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVBXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.18

+0.32

Корреляция

Корреляция между QDVBX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVBX и FEDUX

Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVBX и FEDUX

Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVBXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-12.00%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.72%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.96%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-6.60%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.47%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVBX и FEDUX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QDVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVBXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.77%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.68%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

2.68%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

3.14%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.29%

3.14%

+3.15%