PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVBX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVBX с DFXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) and DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, QDVBX returned 0.08%/yr vs 1.40%/yr for DFXIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDVBX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for DFXIX.

Доходность

Сравнение доходности QDVBX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.80%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.66%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVBX и DFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.00%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.94%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%-0.17%

Correlation

The correlation between QDVBX and DFXIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.85

The correlation between QDVBX and DFXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с UMMGXQDVBX с FMBPXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с WIBMXDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с TRLVXDFXIX с BCRIX

Доходность на риск

QDVBX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVBX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVBXDFXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.80

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.70

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.78

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

8.50

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVBX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVBX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFXIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVBX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVBXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.80

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QDVBX и DFXIX

Максимальная просадка QDVBX за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVBX и DFXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVBXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-10.51%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.69%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-2.00%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-10.51%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.66%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.31%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVBX и DFXIX

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что QDVBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVBXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.84%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.85%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

2.61%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.59%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

29.58%

-23.35%

Сравнение комиссий QDVBX и DFXIX

QDVBX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFXIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVBX и DFXIX

Дивидендная доходность QDVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DFXIX в 3.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.70%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QDVBX and DFXIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVBX has higher volatility (1.27%) compared to DFXIX (0.84%). In terms of maximum drawdown, QDVBX dropped -19.86% vs DFXIX's -10.51%.

DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVBX и DFXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор