Сравнение QDV5.DE с QQQ
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - QDV5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.53%/yr vs 17.92%/yr for QQQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 19.38%.
QDV5.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -13.04%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 17.92%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.52% | -8.01% | 15.55% | 14.92% | -1.74% | 35.10% | 3.45% | 10.54% | 1.36% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 19.38% | 6.44% | 33.87% | 50.21% | -28.40% | 36.95% | 36.37% | 42.10% | -7.44% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and QQQ is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
QQQ
Сравнение QDV5.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDV5.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.29 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 10.16 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и QQQ
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -46.01% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -11.01% | -8.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -27.21% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -30.99% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -2.83% | -20.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -7.79% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 3.56% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и QQQ
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 5.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.71% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 12.91% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 17.05% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.17% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.67% | -1.01% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и QQQ
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и QQQ
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and QQQ have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for QDV5.DE.
QDV5.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while QQQ is Nasdaq-100. QDV5.DE tracks MSCI India, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор