Сравнение QDSNX с USD=X
QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) is Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, QDSNX returned 10.67%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности QDSNX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QDSNX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам QDSNX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 5.44% | 16.14% | 9.56% | 8.62% | 14.48% | 10.35% | 5.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDSNX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
QDSNX
USD=X
Сравнение QDSNX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDSNX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDSNX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QDSNX и USD=X
Максимальная просадка QDSNX за все время составила -7.15%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDSNX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDSNX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.15% | 0.00% | -7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | 0.00% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | 0.00% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.15% | 0.00% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | 0.00% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.00% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDSNX и USD=X
AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QDSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDSNX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.00% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 0.00% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 0.00% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 0.00% | +7.31% |
Часто задаваемые вопросы
QDSNX has higher volatility (1.55%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, QDSNX dropped -7.15% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QDSNX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор