Сравнение QDISX с FIQOX
QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, QDISX returned 13.68%/yr vs 16.04%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDISX charges 0.00%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.
Доходность
Сравнение доходности QDISX и FIQOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDISX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 24.23%.
QDISX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
FIQOX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDISX и FIQOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.04% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 24.23% | 16.27% | 46.05% | 25.10% | -25.64% | 18.58% | 31.08% | 2.89% |
Correlation
The correlation between QDISX and FIQOX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.93 |
The correlation between QDISX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDISX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск
QDISX
FIQOX
Сравнение QDISX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDISX | FIQOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.75 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 15.90 | -1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDISX и FIQOX
Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и FIQOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDISX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -33.64% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -11.74% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -22.59% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -33.64% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -7.81% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDISX и FIQOX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDISX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 7.74% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 15.12% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 18.68% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 20.26% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 21.26% | -0.14% |
Сравнение комиссий QDISX и FIQOX
QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDISX и FIQOX
Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FIQOX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 9.34% | 11.60% | 26.02% | 1.10% | 6.51% | 12.99% | 8.23% | 5.09% | 9.32% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 11.31% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDISX and FIQOX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQOX has higher volatility (7.74%) compared to QDISX (4.32%). In terms of maximum drawdown, QDISX dropped -33.97% vs FIQOX's -33.64%.
QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDISX и FIQOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор