PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с QDVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDIBX с QDVBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDIBX (Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans) and QDVBX (Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans) are both Intermediate Core Bond funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDIBX returned 0.04%/yr vs -0.10%/yr for QDVBX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QDIBX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for QDVBX.

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и QDVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QDIBX на уровне -0.11% и QDVBX на уровне -0.11%.

QDIBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.38%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

QDVBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.38%
3 года*
4.28%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDIBX и QDVBX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.11%7.72%1.66%6.71%-14.11%-0.17%6.77%-0.10%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		-0.11%7.64%1.62%6.37%-14.31%-0.37%6.70%-0.10%

Correlation

The correlation between QDIBX and QDVBX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.98

The correlation between QDIBX and QDVBX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с NCRLXQDIBX с BCRIXQDIBX с BBTBXQDIBX с APBDXQDIBX с WFBIX
Часто сравнивают с QDVBX:
QDVBX с AVIGXQDVBX с MBOAXQDVBX с NCRLXQDVBX с FMBPXQDVBX с APBDXQDVBX с BFFAXQDVBX с ABNDX

Доходность на риск

QDIBX vs. QDVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QDVBX
Ранг доходности на риск QDVBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVBX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c QDVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDIBXQDVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.97

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

3.42

+0.07

QDIBX vs. QDVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и QDVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и QDVBX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, примерно равная максимальной просадке QDVBX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и QDVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDIBXQDVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-19.86%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.00%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.37%

-5.37%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

-19.86%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.20%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-6.63%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и QDVBX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 0.94%, в то время как у Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDVBX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDIBXQDVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.03%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.63%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

3.74%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.61%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

6.21%

+0.03%

Сравнение комиссий QDIBX и QDVBX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QDVBX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и QDVBX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью QDVBX в 3.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%
QDVBX
Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.51%3.51%3.52%3.66%2.56%1.70%3.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, QDIBX and QDVBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDVBX has higher volatility (1.03%) compared to QDIBX (0.94%). In terms of maximum drawdown, QDIBX dropped -19.63% vs QDVBX's -19.86%.

QDIBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDIBX и QDVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор