Сравнение QDIBX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIBX и DUTMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	0.00%	7.72%	1.66%	6.71%	-14.11%	-0.17%	6.77%	-0.10%
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.43%	6.44%	1.09%	6.83%	-25.27%	0.28%	6.24%	-0.09%

Доходность по периодам

QDIBX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.22%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 0.90%

1 год: 4.08%

3 года*: 4.27%

5 лет*: 0.37%

10 лет*: —

DUTMX

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 0.43%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 3.39%

3 года*: 3.18%

5 лет*: -2.18%

10 лет*: 0.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Название символа

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с QDIBX:

QDIBX с IGM QDIBX с PFF QDIBX с APBDX QDIBX с NCRLX QDIBX с ABNDX QDIBX с AVIGX QDIBX с FMBPX

Часто сравнивают с DUTMX:

DUTMX с CFBNX DUTMX с MPBFX DUTMX с ETIRX DUTMX с DPIGX DUTMX с KCCIX DUTMX с TFIAX DUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий QDIBX и DUTMX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

QDIBX

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Доходность на риск

QDIBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QDIBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DUTMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QDIBX	DUTMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.06	0.63	+0.43
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	0.92	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.11	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.81	0.94	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.30	2.41	+2.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QDIBX	DUTMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.06	0.63	+0.43
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	-0.25	+0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.08	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.37	-0.20

Корреляция

Корреляция между QDIBX и DUTMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и DUTMX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QDIBX Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans	3.50%	3.50%	3.55%	3.65%	2.51%	1.80%	3.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund	4.12%	4.57%	4.26%	4.02%	4.28%	2.32%	4.69%	5.18%	5.04%	4.89%	4.84%	4.77%

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и DUTMX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	QDIBX	DUTMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.63%	-30.53%	+10.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.58%	-5.08%	+2.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-19.63%	-30.53%	+10.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-30.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.76%	-15.18%	+13.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.52%	-6.85%	+0.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.88%	1.98%	-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и DUTMX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) составляет 1.46%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QDIBX	DUTMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.46%	1.97%	-0.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.54%	3.62%	-1.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.32%	6.59%	-2.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.58%	8.86%	-2.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.32%	7.06%	-0.74%

Сравнение QDIBX с DUTMX

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и DUTMX

Сравнение доходности по годам QDIBX и DUTMX

Доходность по периодам

QDIBX

DUTMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QDIBX и DUTMX

Доходность на риск

QDIBX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

QDIBX

DUTMX

Сравнение QDIBX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QDIBX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и DUTMX

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и DUTMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и DUTMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)