PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCSTPX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCSTPX с FIQOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QCSTPX (CREF Total Global Stock Account Class R2) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past year, QCSTPX returned 28.64% vs 42.77% for FIQOX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности QCSTPX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCSTPX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 24.23%.

QCSTPX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.26%
С начала года
12.56%
6 месяцев
11.88%
1 год
28.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIQOX

1 день
0.35%
1 месяц
6.11%
С начала года
24.23%
6 месяцев
23.22%
1 год
42.77%
3 года*
31.96%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCSTPX и FIQOX

2026 (YTD)20252024
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		12.56%20.00%0.00%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		24.23%16.27%-2.70%

Correlation

The correlation between QCSTPX and FIQOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between QCSTPX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Total Global Stock Account Class R2

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с QREARXQCSTPX с SSGLXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с FMIEXQCSTPX с MFWIX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с NALFXFIQOX с SVTAXFIQOX с GIDGXFIQOX с GQFPX

Доходность на риск

QCSTPX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCSTPX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCSTPXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.36

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.08

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.75

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

15.90

-2.84

QCSTPX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCSTPX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCSTPX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCSTPX и FIQOX

Максимальная просадка QCSTPX за все время составила -16.98%, что меньше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCSTPX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCSTPXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.98%

-33.64%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-11.74%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-7.81%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.76%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QCSTPX и FIQOX

Текущая волатильность для CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что QCSTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCSTPXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

7.74%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

15.12%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

18.68%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

20.26%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

21.26%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCSTPX и FIQOX

QCSTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIQOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.34%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QCSTPX and FIQOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIQOX has higher volatility (7.74%) compared to QCSTPX (5.35%). In terms of maximum drawdown, QCSTPX dropped -16.98% vs FIQOX's -33.64%.

FIQOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCSTPX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор