PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с ZIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с ZIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO).

QCN.TO и ZIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. ZIU.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и ZIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и ZIU.TO

2026 (YTD)202520242023
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%9.34%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		3.46%28.37%21.12%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у ZIU.TO с доходностью 3.46%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

ZIU.TO

1 день
0.57%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.46%
6 месяцев
8.71%
1 год
30.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

BMO S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с ZIU.TO:
ZIU.TO с XIU.TOZIU.TO с ZCN.TOZIU.TO с VFV.TOZIU.TO с ^GSPCZIU.TO с VCE.TOZIU.TO с XDIV.TOZIU.TO с FIE.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и ZIU.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ZIU.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. ZIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZIU.TO
Ранг доходности на риск ZIU.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIU.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIU.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c ZIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOZIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.12

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.88

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.22

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

15.11

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. ZIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIU.TO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и ZIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOZIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.06

-1.28

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и ZIU.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и ZIU.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ZIU.TO в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%
ZIU.TO
BMO S&P/TSX 60 Index ETF		2.24%2.28%2.70%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и ZIU.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки ZIU.TO в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и ZIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOZIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-12.35%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.62%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-3.34%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-1.32%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.07%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и ZIU.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с BMO S&P/TSX 60 Index ETF (ZIU.TO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOZIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.05%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.67%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.28%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

12.58%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.58%

+3.25%