PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

QCN.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и QDXH.TO

QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.21

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.58

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

1.37

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

5.46

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа QDXH.TO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.21

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.90

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и QDXH.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и QDXH.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QDXH.TO в 2.82%

TTM20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-31.75%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-15.79%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-9.04%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.91%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и QDXH.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

8.66%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

13.94%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

12.47%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

15.23%

+0.60%