Сравнение QCN.TO с HCAL.TO
QCN.TO (Mackenzie Canadian Equity Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - QCN.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QCN.TO returned 15.36%/yr vs 25.03%/yr for HCAL.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCN.TO charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности QCN.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCN.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 44.98%.
QCN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 23.53%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 41.86%
- С начала года
- 44.98%
- 1 год
- 92.37%
- 3 года*
- 45.10%
- 5 лет*
- 25.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCN.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 12.57% | 31.83% | 21.95% | 11.28% | -5.45% | 24.65% | 7.11% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 44.98% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between QCN.TO and HCAL.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between QCN.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QCN.TO и HCAL.TO
Секторы
QCN.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
QCN.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
QCN.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
QCN.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
QCN.TO
HCAL.TO
-
Технологии
QCN.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
QCN.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
QCN.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
QCN.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
QCN.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
QCN.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
QCN.TO
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCN.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
QCN.TO
HCAL.TO
Сравнение QCN.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCN.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.94 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 8.72 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 37.70 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCN.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -35.05% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.65% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.26% | -18.77% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -35.05% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -9.43% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.46% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCN.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) составляет 1.96%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.32% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.69% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.79% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.30% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.01% | -1.35% |
Сравнение комиссий QCN.TO и HCAL.TO
QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCN.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.00% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
QCN.TO Mackenzie Canadian Equity Index ETF | 1.96% | 2.19% | 2.74% | 3.37% | 3.26% | 2.45% | 3.03% | 3.07% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
QCN.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCN.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCN.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
QCN.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. QCN.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: Mackenzie and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.04% for QCN.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для QCN.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор