PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.


QCLN.L

1 день
-1.62%
1 месяц
14.70%
С начала года
50.74%
6 месяцев
42.91%
1 год
119.04%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.45%
10 лет*

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN.L и WDEE.L


2026 (YTD)202520242023
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
50.74%20.09%-17.94%-16.50%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
30.46%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between QCLN.L and WDEE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.20

The correlation between QCLN.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

QCLN.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLN.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.96

3.43

+4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.08

10.75

+14.33

QCLN.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLN.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

2.09

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.67

-0.77

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и WDEE.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и WDEE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCLN.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-21.91%

-47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-11.86%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-21.91%

-34.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.08%

-5.47%

-15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.89%

-7.26%

-33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.79%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и WDEE.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCLN.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.86%

7.32%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

15.99%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.07%

19.54%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.87%

19.34%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

19.34%

+17.61%

Сравнение комиссий QCLN.L и WDEE.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и WDEE.L

Ни QCLN.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QCLN.L and WDEE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.

QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор