Сравнение QCLN.L с WDEE.L
QCLN.L (First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - QCLN.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QCLN.L returned 8.19%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QCLN.L charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QCLN.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 50.74%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
QCLN.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 14.70%
- С начала года
- 50.74%
- 6 месяцев
- 42.91%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCLN.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 50.74% | 20.09% | -17.94% | -16.50% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between QCLN.L and WDEE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between QCLN.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCLN.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
WDEE.L
Сравнение QCLN.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.96 | 3.43 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.08 | 10.75 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.09 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.67 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и WDEE.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCLN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -21.91% | -47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -11.86% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -21.91% | -34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -5.47% | -15.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.89% | -7.26% | -33.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.79% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и WDEE.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.86% | 7.32% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.36% | 15.99% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.07% | 19.54% | +14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.87% | 19.34% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.34% | +17.61% |
Сравнение комиссий QCLN.L и WDEE.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и WDEE.L
Ни QCLN.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCLN.L and WDEE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.L.
QCLN.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для QCLN.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор