PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.L и GCLE.L


2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
6.40%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-6.54%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
14.58%31.87%-25.22%-14.99%-22.38%-20.39%
Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 14.58%.


QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*

GCLE.L

1 день
3.16%
1 месяц
0.18%
С начала года
14.58%
6 месяцев
20.98%
1 год
71.24%
3 года*
-3.14%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий QCLN.L и GCLE.L

И QCLN.L, и GCLE.L имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

QCLN.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLN.LGCLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

3.17

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.83

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

6.56

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

21.34

-9.65

QCLN.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLN.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.17

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

-0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между QCLN.L и GCLE.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и GCLE.L

Ни QCLN.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и GCLE.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, примерно равная максимальной просадке GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и GCLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLN.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-72.13%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.52%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-69.94%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.30%

-43.65%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-45.15%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

3.41%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и GCLE.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLN.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.57%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

16.39%

+8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

22.39%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

26.67%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

27.16%

+9.56%