Сравнение QCJA с APRB
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.94%.
QCJA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCJA и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 5.93% | 2.91% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.94% | 2.48% |
Correlation
The correlation between QCJA and APRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. APRB — Ранг доходности на риск
QCJA
APRB
Сравнение QCJA c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCJA | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCJA | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 2.04 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок QCJA и APRB
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -4.59% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.96% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 5.96% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 5.96% | +3.50% |
Сравнение комиссий QCJA и APRB
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и APRB
Ни QCJA, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJA and APRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
QCJA and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор