PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCJA с APRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QCJA и APRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCJA показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.94%.


QCJA

1 день
0.01%
1 месяц
1.76%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.91%
1 год
15.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APRB

1 день
0.17%
1 месяц
1.53%
С начала года
4.94%
6 месяцев
5.45%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCJA и APRB


Correlation

The correlation between QCJA and APRB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January

Aptus April Buffer ETF

Доходность на риск

QCJA vs. APRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCJA
Ранг доходности на риск QCJA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCJA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCJA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCJA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCJA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCJA: 8080
Ранг коэф-та Мартина

APRB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCJA c APRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCJAAPRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

QCJA vs. APRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCJAAPRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

2.04

-0.74

Просадки

Сравнение просадок QCJA и APRB

Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и APRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QCJAAPRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.67%

-4.59%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.74%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QCJA и APRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QCJAAPRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

5.96%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

5.96%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

5.96%

+3.50%

Сравнение комиссий QCJA и APRB

QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCJA и APRB

Ни QCJA, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QCJA and APRB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.

QCJA and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.25% for APRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCJA и APRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор