PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCILIX с VCTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCILIX с VCTPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCILIX (CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3) and VCTPX (VALIC Company I Inflation Protected Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, QCILIX returned 4.82% vs 5.44% for VCTPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QCILIX charges 0.19%/yr vs 0.52%/yr for VCTPX.

Доходность

Сравнение доходности QCILIX и VCTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCILIX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у VCTPX с доходностью 2.00%.

QCILIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.50%
1 год
4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCTPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.00%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.44%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCILIX и VCTPX

2026 (YTD)20252024
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		1.67%7.47%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.00%4.22%0.12%

Correlation

The correlation between QCILIX and VCTPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between QCILIX and VCTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3

VALIC Company I Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с QCILIX:
QCILIX с EIRRXQCILIX с QCSTPXQCILIX с QCGLIXQCILIX с APOIXQCILIX с FIPDXQCILIX с FSPWXQCILIX с VTSPX
Часто сравнивают с VCTPX:
VCTPX с TIILXVCTPX с DFAAXVCTPX с BKIPXVCTPX с VCBCXVCTPX с VCIFXVCTPX с BIIPXVCTPX с VCSTX

Доходность на риск

QCILIX vs. VCTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCILIX
Ранг доходности на риск QCILIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCILIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCILIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCILIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCILIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCILIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCTPX
Ранг доходности на риск VCTPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCTPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCTPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCILIX c VCTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) и VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCILIXVCTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.92

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.85

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.25

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

8.82

+5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCILIX vs. VCTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCILIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCTPX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCILIX и VCTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCILIXVCTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.26

+1.96

Просадки

Сравнение просадок QCILIX и VCTPX

Максимальная просадка QCILIX за все время составила -2.14%, что меньше максимальной просадки VCTPX в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCILIX и VCTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCILIXVCTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.14%

-17.48%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.33%

-1.84%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.23%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-5.83%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.67%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QCILIX и VCTPX

Текущая волатильность для CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3 (QCILIX) составляет 0.78%, в то время как у VALIC Company I Inflation Protected Fund (VCTPX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что QCILIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCILIXVCTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.90%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

2.14%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.12%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

5.60%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.86%

-1.91%

Сравнение комиссий QCILIX и VCTPX

QCILIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VCTPX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCILIX и VCTPX

QCILIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QCILIX
CREF Inflation-Linked Bond Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCTPX
VALIC Company I Inflation Protected Fund		2.56%0.00%13.97%13.35%8.00%1.86%2.20%1.63%1.98%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QCILIX and VCTPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCTPX has higher volatility (0.90%) compared to QCILIX (0.78%). In terms of maximum drawdown, QCILIX dropped -2.14% vs VCTPX's -17.48%.

QCILIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCILIX и VCTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор