PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с LVAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с LVAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCGLIX returned 31.37% vs 26.19% for LVAFX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 1.00%/yr for LVAFX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и LVAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCGLIX показывает доходность 13.34%, а LVAFX немного выше – 13.49%.

QCGLIX

1 день
0.59%
1 месяц
6.08%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.83%
1 год
31.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVAFX

1 день
0.47%
1 месяц
4.53%
С начала года
13.49%
6 месяцев
14.99%
1 год
26.19%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и LVAFX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		13.34%20.08%0.00%
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		13.49%22.33%-0.49%

Correlation

The correlation between QCGLIX and LVAFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.63

The correlation between QCGLIX and LVAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

LSV Global Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGIIXLVAFX с SGMAXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с FGIAX

Доходность на риск

QCGLIX vs. LVAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c LVAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXLVAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.11

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.55

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.59

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

17.62

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. LVAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVAFX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и LVAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXLVAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

3.11

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.55

+1.01

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и LVAFX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки LVAFX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и LVAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXLVAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-33.69%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-5.76%

-4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.75%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.50%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и LVAFX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXLVAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.03%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

6.12%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

8.49%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.23%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

13.59%

+2.30%

Сравнение комиссий QCGLIX и LVAFX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии LVAFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и LVAFX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		8.96%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCGLIX and LVAFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGLIX has higher volatility (3.92%) compared to LVAFX (2.03%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs LVAFX's -33.69%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и LVAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор