Сравнение QCFRX с QHFRX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QHFRX (AQR MS Fusion HV Fund Class R6) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QHFRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 6.59%/yr for QHFRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у QHFRX с доходностью 3.55%.
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHFRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QHFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 3.55% | 5.06% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QHFRX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCFRX c QHFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR MS Fusion HV Fund Class R6 (QHFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 0.99 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QHFRX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QHFRX в -13.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QHFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -13.76% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.41% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -4.95% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QHFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QHFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 16.35% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.35% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.35% | -1.90% |
Сравнение комиссий QCFRX и QHFRX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QHFRX в 6.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QHFRX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как QHFRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% |
QHFRX AQR MS Fusion HV Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QHFRX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QHFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор